API za varnostno modeliranje FACTSET V300

Specifikacije

• Različica programa API: 3.0
• Datum izdaje: maj 2023
• Gostovano URL: https://api.factset.com
• Avtentikacija: API ključi
• Avtorizacija: interni naročniški izdelek podjetja FactSet

Motivacija

API za modeliranje varnosti je zasnovan tako, da poveča analitično pokritost vrednostnih papirjev v analizi portfelja. Uporabnikom omogoča, da zagotovijo določila in pogoje za vrednostne papirje, ki jih ne krijejo komercialni prodajalci, kar omogoča ustvarjanje analitike, kot sta donos in trajanje.

Program API
konecview
Program API se je sprva osredotočal na mehanizem za analitiko portfelja, vendar se je razširil na druge analitične motorje, izdelke in API-je iz različnih poslovnih enot.

Motivacija

Leta 1997 je FactSet lansiral Portfolio Analysis 1.0, ki je postavil temelje za Analytics. Kmalu zatem je Portfolio Analysis 2.0 integriral analitiko tveganja tretjih ponudnikov in nato leta 2004 razširil na fiksni dohodek. FactSet zdaj ponuja robusten nabor izdelkov za analizo portfelja z več sredstvi, ki je vodilni na trgu glede prilagodljivosti, analitike in širine. Danes se stranke zanašajo na FactSet za interaktivno analitiko prek različnih izdelkov, kot so Portfolio Analysis (PA), SPAR, Alpha Testing, Optimizers in Portfolio Dashboard, kot tudi distribucijo analitike prek Portfolio Batcher, Publisher Flat Files in dokumenti založnika.

Program API

konecview
Stranke se usmerjajo k izdelavi rešitve po meri, ki jo vodi potreba po povečanju produktivnosti s konsolidacijo informacij v eno uporabniško izkušnjo. Z razkrivanjem analitike, zmogljivosti in tveganja prek API-jev vam zagotavlja prefinjen kanal za interakcijo z vodilno analitiko več sredstev FactSet. Ker trg še naprej zahteva več preglednosti in podatkov, bo FactSet zagotovil prilagodljive možnosti za izpolnitev teh zahtev. API-ji dopolnjujejo trenutno ponudbo analitičnih zbirk in olajšajo partnerstva, saj vam omogočajo ustvarjanje zasebnih izkušenj, integracijo z orodji BI tretjih oseb, kot je Tableau, statističnimi paketi tretjih oseb, kot je RStudio, in povečajo nadzor nad interno porabo analitike iz FactSet.

Prvi stagRazkrivanje API-jev Analytics bo osredotočeno na mehanizem za analizo portfelja. Od začetka se je program razširil na druge analitične mehanizme, izdelke in API-je iz drugih poslovnih enot.

Program zagotavlja naslednje

• Zbirka orodij za razvijalce za izdelavo dokaza koncepta
• Enoten občutek v vseh API-jih podjetja FactSet Enterprise
• Upoštevanje industrijskih standardov
• Versionirani API-ji
• Obsežna dokumentacija in vadnice na portalu za razvijalce

API za varnostno modeliranje

API za modeliranje varnosti vam omogoča, da povečate analitično pokritost svojih vrednostnih papirjev v analizi portfelja. FactSet uporablja določila in pogoje, pridobljene od komercialnih prodajalcev, da zagotovi analitiko za vrednostne papirje v vašem portfelju. Za vrednostne papirje, ki jih takšni prodajalci ne pokrivajo (npr. vrednostni papirji OTC), vam varnostno modeliranje omogoča, da zagotovite določila in pogoje zanje, tako da je zanje mogoče ustvariti analitiko (npr. donos in trajanje).
Trenutna različica podpira končne točke »upsert«, »retrieve« in »delete« za »bond« in »ccf« (denarni tokovi po meri).
Vsi API-ji gostujejo pod https://api.factset.com. Preverjanje pristnosti se izvaja s ključi API, avtorizacija pa z lastnim naročniškim izdelkom FactSet. Več informacij o uporabi ključev API najdete na

https://developer.factset.com/authentication.
V skladu s standardom HTTP imena glave zahtev in odgovorov HTTP ne razlikujejo med velikimi in malimi črkami. Ne zanašajte se na ujemanje glav v vaši kodi, ki razlikuje med velikimi in malimi črkami.

SM API
Zaženite zahtevo Upsert na SM API
OBJAVI https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/upsert
Ta končna točka bo ustvarila novo varnost z vnosi v poljih. Uspešen odgovor bo vseboval status (uspeh/neuspeh) in/ali potrditvena sporočila za ustrezno securityName.

Zahtevaj glave

Ime glave	Opis
Pooblastilo	Standardna glava HTTP. Vrednost mora uporabiti »Osnovno ' format.
Vrsta vsebine	Standardna glava HTTP. Vrednost mora podati aplikacijo/JSON (tj. klicatelj mora podati, da je telo v formatu JSON).

Telo zahteve
Telo zahteve sprejme zbirko parametrov za izračun. Nadrejeni parametri so opisani spodaj:

Ime parametra	Vrsta podatkov	Obvezno	Opis	Oblika
podatke	Niz predmetov	ja	Seznam določil in pogojev, potrebnih za modeliranje vrednostnih papirjev	Vsaka zahteva je predstavljena z objektom, ki vsebuje vnose za modeliranje. Spodaj si oglejte shemo in primerample vrednosti.

Spodaj so parametri zahteve, ki jih podpira razdelek podatkov:

Ime parametra	Vrsta podatkov	Obvezno	Opis	Oblika
polja	Objekt	ja	Seznam polj s pari ime/vrednost za modeliranje vrednostnega papirja	Vsako polje je predstavljeno z objektom, ki vsebuje varnostne vnose. Spodaj si oglejte shemo in primerample vrednosti.
ime varnosti	Niz	ja	Izdajte CUSIP, ISIN ali identifikator po meri	Alfanumerični niz, do 32 znakov (do 20 znakov za določene vrste sredstev)
lokacijo	Niz (enum)	št	Lokacija za shranjevanje varnosti. Če ni podanega ničesar, bo uporabljen »stranka«.	Stranka, Superklient
asOfDate	Niz	št	Velja za odjemalce, ki uporabljajo funkcijo "zgodovinskega varnostnega modeliranja".	LLLLMMDD

Glave odzivov

Ime glave	Opis
X-DataDirect-Request-Key	Glava ključa zahteve FactSet.
X-FactSet-Api-Request-Key	Ključ za edinstveno identifikacijo zahteve API Analytics. Na voljo samo po uspešnem preverjanju pristnosti.
X-FactSet-Api-RateLimit-Limit	Število dovoljenih zahtev za časovno okno.
X-FactSet-Api-RateLimit-Remaining	Število preostalih zahtev za časovno okno.
X-FactSet-Api-RateLimit-Reset	Število preostalih sekund do ponastavitve omejitve hitrosti.

Vračila

Koda stanja HTTP	Opis
200	Pričakovan odgovor, če je bil tovor zahteve obdelan. To vrne potrditvena sporočila/status zahtevanega dejanja.
401	Manjkajoče ali neveljavno preverjanje pristnosti.
403	Uporabnik je prepovedan s trenutnimi poverilnicami
406	Nepodprta glava Accept. Glava mora biti nastavljena na application/json.

429	Omejitev stopnje je dosežena. Počakajte do časa, določenega v vrednosti glave Retry-After, da naredite nadaljnje zahteve.
500	Napaka strežnika. Zabeležite glavo X-DataDirect-Request-Key za pomoč pri odpravljanju težav.
503	Časovna omejitev zahteve je potekla. Poskusite znova čez nekaj časa.

Opombe
Dovoljenih je največ 50 zahtev POST v 5-sekundnem oknu za vsak API. Enako je mogoče preveriti z različnimi glavami Rate-Limit, ki so na voljo v odgovoru API-ja.

• X-FactSet-Api-RateLimit-Limit
• X-FactSet-Api-RateLimit-Remaining
• X-FactSet-Api-RateLimit-Reset
• Število dovoljenih zahtev za časovno okno.
• Število preostalih zahtev za časovno okno.
• Število preostalih sekund do ponastavitve omejitve hitrosti.
• Na tej točki podpiramo samo vrsto varnosti Bond.
• Odgovor bo zagotovil status zahteve (uspeh/neuspeh). V primeru napake bodo sporočila za preverjanje veljavnosti polja del odgovora json.
• V API-ju FI Calc lahko ustvarite varnostno analitiko, da preverite, ali je pravilno modelirana.

Examples

Zahteva:
OBJAVI
https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/upsert

Glave
content-type: aplikacija/json
Avtorizacija: Osnovna RkRTX0RFTU9fVVMt Sprejemno kodiranje: gzip
vsebina-dolžina: 201

Telo

• {
• "podatki": [
• {
• “polja”: {
• "IssueDate": "20220715",
• "datum zapadlosti": "20270715",
• "firstPayDate": "20230715",
• “kupon”: 5.00,
• “securityType”: “BOND”
• “securityName”: “2435_1”
• },
• ]
• }

Odziv

• {“data”:[{“securityName”:”2435_1″,”status”:”uspeh”}]}

Glave odzivov

• x-datadirect-request-key: 63298F222D34F417
• x-factset-api-request-key: 63298F22D3156099

Zahteva
OBJAVI
https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/upsert

Glave:

• content-type: aplikacija/json
• Pooblastilo: Osnovno RkRTX0RFTU9fVVMt
• Accept-Encoding: gzip
• vsebina-dolžina: 61

Telo

• {
• "podatki": [
• {
• “securityName”: “CCF_security”,
• “polja”: {
• “ParAmt”: “1.000”,
• »Zneski denarnega toka«: [»100«],
• »Datumi denarnih tokov«: [»20220101«],
• "Vrsta varnosti": "ccf"
• }
• }
• ]
• }

Odziv
{“data”:[{“securityName”:”CCF_SECURITY”,”status”:”uspeh”}]}

Glave odzivov

• x-datadirect-request-key: 63F705A21D74E7F3
• x-factset-api-request-key: 63F705A40EAAE34B

Zaženite zahtevo za pridobitev na SM API
OBJAVI https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/retrieve
Ta končna točka bo pridobila/pridobila pogoje za predhodno ustvarjen/shranjen vrednostni papir. Uspešen odgovor bo vseboval status (uspeh/neuspeh) in/ali sporočila o napakah za ustrezno securityName.

Zahtevaj glave

Ime glave	Opis
Pooblastilo	Standardna glava HTTP. Vrednost mora uporabiti »Osnovno ' format.
Vrsta vsebine	Standardna glava HTTP. Vrednost mora podati aplikacijo/JSON (tj. klicatelj mora podati, da je telo v formatu JSON).

Telo zahteve
Telo zahteve sprejme zbirko parametrov za izračun. Nadrejeni parametri so opisani spodaj:

Ime parametra	Vrsta podatkov	Obvezno	Opis	Oblika
podatke	Niz predmetov	ja	Seznam parametrov, potrebnih za pridobivanje določil in pogojev za predhodno shranjen vrednostni papir	Vsaka zahteva je predstavljena z objektom, ki vsebuje pare ključ/vrednost. Spodaj si oglejte shemo in primerample vrednosti.

Spodaj so parametri zahteve, ki jih podpira razdelek podatkov

Ime parametra	Vrsta podatkov	Obvezno	Opis	Oblika
ime varnosti	Niz	ja	Izdajte CUSIP, ISIN ali identifikator po meri vrednostnega papirja, ki se pridobiva	Alfanumerični niz, do 32 znakov (do 20 znakov za določene vrste sredstev)
lokacijo	Niz (enum)	št	Lokacija za pridobitev določil in pogojev vrednostnega papirja. Če ni podanega ničesar, bo uporabljen »stranka«.	Stranka, Superklient
securityType	Niz (enum)	št	securityType modeliranega SecurityName	podprti varnostni tipi so BOND, CCF
asOfDate	Niz	št	Velja za odjemalce, ki uporabljajo funkcijo "zgodovinskega varnostnega modeliranja".	LLLLMMDD

Ime glave	Opis
X-DataDirect-Request-Key	Glava ključa zahteve FactSet.
X-FactSet-Api-Request-Key	Ključ za edinstveno identifikacijo zahteve API Analytics. Na voljo samo po uspešnem preverjanju pristnosti.
X-FactSet-Api-RateLimit-Limit	Število dovoljenih zahtev za časovno okno.
X-FactSet-Api-RateLimit-Remaining	Število preostalih zahtev za časovno okno.
X-FactSet-Api-RateLimit-Reset	Število preostalih sekund do ponastavitve omejitve hitrosti.

Koda stanja HTTP	Opis
200	Pričakovan odgovor, če je bil tovor zahteve obdelan. To vrne potrditvena sporočila/status zahtevanega dejanja.
401	Manjkajoče ali neveljavno preverjanje pristnosti.
403	Uporabnik je prepovedan s trenutnimi poverilnicami
406	Nepodprta glava Accept. Glava mora biti nastavljena na application/json.
429	Omejitev stopnje je dosežena. Počakajte do časa, določenega v vrednosti glave Retry-After, da naredite nadaljnje zahteve.
500	Napaka strežnika. Zabeležite glavo X-DataDirect-Request-Key za pomoč pri odpravljanju težav.
503	Časovna omejitev zahteve je potekla. Poskusite znova čez nekaj časa.

• Na tej točki podpiramo samo vrsto varnosti BOND, CCF (Custom CashFlow).
• Odgovor bo zagotovil status zahteve (uspeh/neuspeh). V primeru napake bodo sporočila o napakah del odgovora json.

Examples

Opomba: Preden zaženete končno točko Retrieve, shranite varnost z uporabo končne točke Upsert

Zahteva: POST
https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/retrieve

Glave
content-type: aplikacija/json
Pooblastilo: Osnovno RkRTX0RFTU9fVVM Sprejemno kodiranje: gzip
vsebina-dolžina: 201

Telo

• {
• "podatki": [
• {
• “securityName”: “ABCSECURITY”,
• “lokacija”: “stranka”,
• "asofdate": "20220922",
• “securityType”: “BOND”
• }
• ]
• }
• odgovor:
• {
• "podatki": [
• {
• securityName«: »ABCSECURITY«,
• status": "uspeh",
• lokacija«: »stranka«,
• asofdate": "20220922",
• polja”: {
• 144aFlag”: false,
• businessDayConv": "Brez",
• conversionType": "Standardno",
• convertibleFlag”: false,
• država”: “Združene države”,
• kupon”: 50,
• couponType": "Fiksno",
• valuta«: »USD«,
• dayCountBasis”: “30/360”,
• zvezna zastava oproščene davka«: napačno,
• firstPayDate«: »19970915«,
• Osnova štetja fltDay”: “30/360”,
• "IssueDate": "19970318",
• »zadnji spremenjeni vir«: »SM Api FDS_DEMO_C 1336669«,
• “lastModifiedTime”: “1663854227”,
• "lockoutDays": 0,
• »dnevi pogleda nazaj«: 0,
• »make Whole Call Flag«: napačno,
• "matrični datumi": [
• “19970318”
• "matrični množitelji": [
• 1
• ],
• matrična cenovna zastavica”: false,
• matrix Spreads«: [
• 0
• ],
• matrixUseScheduleFlag”: false,
• datum zapadlosti«: »20270315«,
• zapadlost Cena”: 100,
• premik opazovanja”: 0,
• parCena”: 100,
• zamuda pri plačilu«: 0,
• payFreq”: “Letno”,
• prednostna datumska vrstica cEx”: 0,
• prednostne podatkovne enote cEx«: »Delovni dan«,
• principalType«: »Ob zapadlosti«,
• pvt Placement Flag”: false,
• možnost unovčenja”: “Brez”,
• sekundarna zastava prodajalca”: false,
• sektorski«: »FactSet s stalnim dohodkom«,
• stanje”: “Trenutno”,
• Zastavica vRDN«: napačna,
• securityType”: “Bond”
• }
• }
• ]
• }

Glave odzivov

• x-datadirect-request-key: 63F359C027CC1B7B
• x-factset-api-request-key: 63F359C04F164150

 Zaženi zahtevo za brisanje na SM API
OBJAVI https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/delete
Ta končna točka bo izbrisala pogoje za predhodno ustvarjene/shranjene vrednostne papirje. Uspešen odgovor bo vseboval status (uspeh/neuspeh) in/ali sporočila o napakah za ustrezno securityName.

Ime glave	Opis
Pooblastilo	Standardna glava HTTP. Vrednost mora uporabiti »Osnovno ' format.
Vrsta vsebine	Standardna glava HTTP. Vrednost mora podati aplikacijo/JSON (tj. klicatelj mora podati, da je telo v formatu JSON).

Telo zahteve
Telo zahteve sprejme zbirko parametrov za izračun. Nadrejeni parametri so opisani spodaj:

Ime parametra	Vrsta podatkov	Obvezno	Opis	Oblika
podatke	Niz predmetov	ja	Seznam parametrov, potrebnih za pridobivanje določil in pogojev za predhodno shranjen vrednostni papir.	Vsaka zahteva je predstavljena z objektom, ki vsebuje vnose. Spodaj si oglejte shemo in primerample vrednosti.

Spodaj so parametri zahteve, ki jih podpira razdelek podatkov:

Ime parametra	Vrsta podatkov	Obvezno	Opis	Oblika
ime varnosti	Niz	ja	Izdajte CUSIP, ISIN ali identifikator po meri vrednostnega papirja, ki se pridobiva	Alfanumerični niz, do 32 znakov (do 20 znakov za določene vrste sredstev)
lokacijo	Niz (enum)	št	Lokacija za pridobitev določil in pogojev vrednostnega papirja. Če ni podanega ničesar, bo uporabljen »stranka«.	Stranka, Superklient
securityType	Niz (enum)	št	securityType modeliranega SecurityName	podprte varnostne vrste so BOND, CCF
asOfDate	Niz	št	Velja za odjemalce, ki uporabljajo funkcijo "zgodovinskega varnostnega modeliranja".	LLLLMMDD

Ime glave	Opis
X-DataDirect-Request-Key	Glava ključa zahteve FactSet.
X-FactSet-Api-Request-Key	Ključ za edinstveno identifikacijo zahteve API Analytics. Na voljo samo po uspešnem preverjanju pristnosti.
X-FactSet-Api-RateLimit-Limit	Število dovoljenih zahtev za časovno okno.
X-FactSet-Api-RateLimit-Remaining	Število preostalih zahtev za časovno okno.
X-FactSet-Api-Rate Limit-Reset	Število preostalih sekund do ponastavitve omejitve hitrosti.

Koda stanja HTTP	Opis
200	Pričakovan odgovor, če je bil tovor zahteve obdelan. To vrne potrditvena sporočila/status zahtevanega dejanja.
401	Manjkajoče ali neveljavno preverjanje pristnosti.
403	Uporabnik je prepovedan s trenutnimi poverilnicami
406	Nepodprta glava Accept. Glava mora biti nastavljena na application/json.
429	Omejitev stopnje je dosežena. Počakajte do časa, določenega v vrednosti glave Retry-After, da naredite nadaljnje zahteve.
500	Napaka strežnika. Zabeležite glavo X-DataDirect-Request-Key za pomoč pri odpravljanju težav.
503	Časovna omejitev zahteve je potekla. Poskusite znova čez nekaj časa.

• Na tej točki podpiramo samo vrsto varnosti BOND, CCF (Custom CashFlow).
• Odgovor bo zagotovil status zahteve (uspeh/neuspeh). V primeru napake bodo sporočila o napakah del odgovora json.

Examples

Opomba: Prosimo, shranite varnost z uporabo Upsert endpoint, preden zaženete Delete endpoint

Zahteva
OBJAVI
https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/delete

Glave

• content-type: aplikacija/json
• Avtorizacija: Osnovna RkRTX0RFTU9fVVMt Sprejemno kodiranje: gzip
• vsebina-dolžina: 122

Telo

• {
• podatki": [
• {
• securityName«: »ABCSECURITY«,
• lokacija«: »stranka«,
• asofdate": "20220922",
• securityType«: »BOND«
• }

Odziv

• {
• "podatki": [
• {
• “securityName”: “ ABCSECURITY “,
• “status”: “uspeh”
• }
• ]
• }

Glave odzivov

• x-datadirect-request-key: 63F36C5F02199C45
• x-factset-api-request-key: 63F36C5FA01BBD92

 Odpravljanje težav

Za odpravljanje napak katerega koli od različnih API-jev priporočamo naslednje korake:

• Zabeležite glavo odgovora X-DataDirect-Request-Key, tako da lahko inženirska skupina API-ja FactSet analizira vašo specifično zahtevo/odgovor.
• Zabeležite telo odgovora, če je odgovor odgovor na napako. Vse statusne kode HTTP, ki so enake in večje od 400, se štejejo za odzive na napake.
• Za pomoč se obrnite na svojo skupino za račun z zgornjimi informacijami.

Dodatek: Razpoložljiva polja

V spodnji tabeli so navedena vsa polja, ki so podprta za vrsto vezi.

Polja BOND securityType	Opis polja
businessDayConv	Dan izplačila kupona v primeru, da dan izplačila pade na praznik
issueName	Opis/ime izdajatelja obveznice

parentName	Opis/ime matične družbe izdajatelja
stanje	Trenutni status obveznice (aktivna, neplačana, obnovljena in vpoklicana)
issuerId	CUSIP, ISIN ali drug identifikator za izdajatelja dolga
sekundarna zastava prodajalca	Označuje, ali je treba varnost prezreti, če obstaja pokritost prodajalca
prodajalci Datum kritja	Opisuje datum, ko je obveznico pokril Factset Vendor Source
principalType	Opisuje, kako se glavnica odplačuje v času trajanja obveznice
izdal jedel	Datum, ko je obveznica na voljo za trgovanje. Uporabi se lahko prvi datum obračuna, če je na voljo.
Datum zapadlosti	Datum, ko je treba obveznico odkupiti. Ni potrebno za trajne obveznice.
Država	Država, v kateri ima izdajatelj sedež
valuta	Denominacija valute obveznice
pikExpDate	Datum, na katerega je dokončana funkcija obveznice Plačilo v naravi
OrigAmi robčke	Prvotni znesek, izdan v celotnih denarnih enotah
Vrsta inflacije	Tip inflacije z glavnih zakladniških trgov. To polje je uporabno le, ko je »Ob zapadlosti – inflacija«
državna zastava	Označuje, ali je vrednostni papir fiktivni vrednostni papir
odkup Opt	Opisuje, ali ima obveznica funkcijo Call/Put
klic Freq	Obdobje v okviru obveznice lahko odpokliče izdajatelj glede na datum odpoklica
pokličite Odpovedni dnevi	Število dni vnaprejšnjega obvestila mora izdajatelj imetnika obveznice obvestiti o odkupu
napihovalnik	Obdobje v okviru obveznice lahko prejemnik odloži nazaj na datum oddaje

putNoticeDays	Število dni vnaprejšnjega obvestila mora izdajatelj imetnika obveznice obvestiti o odkupu
primerja	Razpored datumov klicev – oblika LLLLMMDD
kaprice	Razpored cen klicev
putDates	Razpored datumov prodaje – oblika LLLLMMDD
postavite cene	Razpored prodajnih cen
pokličite Napovedani datum	Datum, ko je obveznica objavljena kot vpoklicana (status – vpoklicana)
datum odkupa	Datum uveljavitve klica – status = klicano
odkupna cena	Cena odkupa klica – status = klicano
couponType	Značilnost vrste obresti obveznice
kupon	Stopnja kupona kot odstotektage
cashcRate	procentovtage denarnega dela obveznice SPLIT PIK
pikRate	procentovtage PIK komponente v obveznici SPLIT PIK
payFreq	Število izplačil kuponov na leto
firstPayDate	Datum izplačila prvega kupona za obveznico
Osnova za štetje dni	Konvencija, ki se uporablja za izračun števila dni med dvema datumoma za izračun plačil obresti
float Formula	Formula spremenljive obrestne mere za vrsto kupona: formula
refIndex	Referenčni indeks, vezan na plavajočo komponento obveznice
širjenje	procentovtage nad referenčnim indeksom gibljivega dela obveznice
setFreq	Število pogostosti menjave kuponov na leto, vezano na referenčni indeks

firstResetDate	Prvi datum spremembe kupona komponente plavajoče noge
resetDelay	Število dni med koncem obdobja obračunavanja in datumom ponastavitve kupona
množitelj	Množitelj referenčnega indeksa plavajoče noge
lifeCap	Najvišja stopnja kupona v času trajanja obveznice plavajočega kraka
lifeFloor	Najnižja kuponska stopnja v času trajanja obveznice plavajočega kraka
periodika	Največje povečanje kupona med datumi ponastavitve
obdobje Pod	Največje zmanjšanje kupona med datumi ponastavitve
histCouponDates	Zgodovina kupona Datum izplačila spremenljive obveznice
histCoupons	Zgodovina kupona Plačilna stopnja plavajoče obveznice
umivalnik Datumi	Razpored datumov ponora – oblika LLLLMMDD
podloge za umivalnike	Razpored datumov ponora – po možnosti oblika LLLLMMDD
stepCouponDates	Razpored stopenjskih datumov kuponov – po možnosti oblika LLLLMMDD
korak Kuponi	Razpored stopenjskih kuponskih obrestnih mer
stepCashRates	Razpored stopenjskih tečajev denarnih komponent stopenjskega kopona Split PIK obveznice
stepPikRates	Razpored tečajev stopničastih komponent PIK stopničastega kopona razdeljene PIK obveznice
privzeti datum	Datum, ko je obveznica razglašena za neplačano
okrevanje Percentage	Stopnja izterjave odsttage prvotne glavnice Neplačane obveznice
mesecev do okrevanja	Število mesecev, potrebnih za izterjavo glavnice obveznice

histRcvAssumpDates	Razpored preteklih datumov predpostavke izterjave neplačane obveznice – Oblika LLLLMMDD
histRcvAssumpRates	Razpored preteklih stopenj predpostavke izterjave neplačane obveznice
histRcvAssumpMonths	Razpored preteklih mesecev predpostavke o izterjavi do izterjave neplačane obveznice
histRcvAssumpTargetDates	Razpored predvidenih datumov izterjave neplačane obveznice – Oblika LLLLMMDD
ponovni datum	Datum, ko se ponovno vzpostavi privzeti datum
stanje Datumi	Razpored datumov stanja obveznic – oblika LLLLMMDD
statusne vrednosti	Razpored vrednosti statusa obveznic
sektorski	Izbira preslikave sektorjev za tri različne platforme – factset, Bloomberg Barclays in BofA Merrill
sektorMain	Glavno ime sektorja
sektor	Ime sektorja
sektorska podskupina	Ime podskupine sektorja
sektor Industrija	Ime panoge sektorja
144aZastava	Označuje, ali je vrednostni papir razvrščen kot 144A
pvt zastavica za umestitev	Označuje, ali je vrednostni papir zasebna umestitev
prednostna Sec Flag	Označuje, ali je vrednostni papir prednostni vrednostni papir
prednostni SecType	Navedeno, če je obveznica razvrščena kot prednostni dolg/lastniški kapital
parPrice	Nominalna cena prednostnega vrednostnega papirja
prednostni cEx DateLine	Samo za želeni lastniški kapital vnesite dolžino datumov med Ex-Date in Pay Date
prednostne podatkovne enote cEx	Samo za želeni lastniški kapital izberite »Delovni dan«, »Koledarski dan« ali »Koledarski mesec«

sektorBarclay1	Barclay Capital – raven 1 – temelji na klasifikaciji Barclay
sektorBarclay2	Barclay Capital – raven 2 – temelji na klasifikaciji Barclay
sektorBarclay3	Barclay Capital – raven 3 – temelji na klasifikaciji Barclay
sektorBarclay4	Barclay Capital – raven 4 – temelji na klasifikaciji Barclay
sektorMerrill1	BofA Merrill – stopnja 1 – temelji na klasifikaciji Merrill
sektorMerrill2	BofA Merrill – stopnja 2 – temelji na klasifikaciji Merrill
sektorMerrill3	BofA Merrill – stopnja 3 – temelji na klasifikaciji Merrill
sektorMerrill4	BofA Merrill – stopnja 4 – temelji na klasifikaciji Merrill
Zastavica vRDN	Označuje, ali je vrednostni papir opomba Muni VRDN
zvezna zastava oproščena davka	Označuje, ali je vrednostni papir oproščen zveznega davka
konvertibilna zastava	Označuje, ali je vrednostni papir zamenljiva obveznica
identifikator konverzije	Če je zamenljiv dolg, pripadajoči lastniški vrednostni papir
pretvorbeno razmerje	Če je zamenljivi dolg, menjalno razmerje
conversionType	Če je zamenljivi dolg, ali obstaja obvezna konverzija ali ne
ocene Vrednote	S&P bonitetna ocena obveznice (posamezna ali urnik)
posodobitve ocen	Urnik spremembe bonitetne ocene S&P obveznice
ocena Moody's Values	Bonitetna ocena obveznice pri Moody's (posamezno ali razpored)
ocena Moody's Dates	Urnik spremembe bonitetne ocene Bond pri Moody's
ocena Fitch	Bonitetna ocena Fitch obveznice (posamezno)
ocena Fitch Values	Bonitetna ocena obveznice Fitch (razpored)
ocena Fitch Dates	Urnik spremembe Fitchove bonitetne ocene obveznice
matrix Priced Flag	Označuje, ali je cena vrednostnega papirja določena iz cenovne matrike

matrični datumi	Datum prilagoditve cenovne matrike
matrični množitelji	Prilagoditev množitelja cenovni matriki
matrix Spreads	Prilagoditev razmika na cenovno matriko
matrixUseScheduleFlag	Uporaba razporeda za cenovno matriko (datumi, množitelj in razpon)
flt Osnova za štetje dni	Osnova štetja dni glede na plavajočo nogo: fiksirana na lebdečo vez
fltFirstPayDate	Datum izplačila prvega kupona glede na plavajočo nogo: Fiksno na plavajočo obveznico
fltPayFreq	Število izplačil kuponov na leto v zvezi s plavajočo nogo: fiksno na plavajočo obveznico
naredite cel namaz	Razpon unovčenja klica – stanje = klicano
naredi celoten datum izteka	Datum uveljavitve klica – status = klicano
narediti zastavico celotnega klica	Zastavica za unovčenje klica
stanje	Država izdajatelja obveznice (ZDA)
zapadlost Cena	Cena, po kateri bo vrednostni papir odkupljen
aperiodični namazi	Razpored razmikov lebdeče noge
aperiodični množitelji	Razpored množitelja na referenčni indeks plavajoče noge
aperiodični datumi ponastavitve	Urnik ponastavitve Datum plavajočega dela
zamuda pri plačilu	Vsaka zamudna obrest se plača po dneh zamude pri plačilu po končnem datumu obdobja obračunavanja
lockoutDays	Obrestna mera RFR, uporabljena za zadnjih k dni obrestnega obdobja, je zamrznjena na obrestni meri k dni pred končnim datumom obdobja. K pomeni lockout days.
pogled nazaj Dnevi	Dejansko obrestno obdobje za izračun kupona je od in vključno z datumom, ki je k dni pred začetnim datumom obračunavanja, do, vendar brez, datuma k dni pred končnim datumom obračunavanja. K pomeni dneve izmene obdobja opazovanja.

opazovanjeShift	Za vsak dan v obdobju obračunavanja obresti se za obračunavanje obresti uporabi stopnja RFR od k delovnih dni pred datumom. K pomeni dneve vpogleda v preteklost.
kredit Spread Adjustment Single	Prilagoditev širjenja (%) na alternativni RFR

V spodnji tabeli so navedena vsa polja, ki so podprta za vrsto denarnega toka po meri (CCF).

issueName	Opis/ime izdajatelja
parentName	Opis/ime matične družbe izdajatelja
država	Država, v kateri ima izdajatelj sedež
valuta	Denominacija valute vrednostnega papirja
parAmt	Celoten znesek, ki ga plača varščina
cashFlowAmounts	Razpored zneskov, ki jih mora plačati vrednostni papir v določenem obdobju
cashFlowDates	Razpored datuma, ko je treba znesek plačati z vrednostnim papirjem – oblika LLLLMMDD
sectorDef	Izbira preslikave sektorjev za tri različne platforme – factset, Bloomberg Barclays in BofA Merrill
sektor Glavni	Glavno ime sektorja
sektor	Ime sektorja
sektorska podskupina	Ime podskupine sektorja
sektor Industrija	Ime panoge sektorja
sektorBarclay1	Barclay Capital – raven 1 — temelji na klasifikaciji Barclay
sektorBarclay2	Barclay Capital – raven 2 — temelji na klasifikaciji Barclay
sektorBarclay3	Barclay Capital – raven 3 — temelji na klasifikaciji Barclay
sektorBarclay4	Barclay Capital – raven 4 — temelji na klasifikaciji Barclay

sektorMerrill1	BofA Merrill – stopnja 1 — temelji na klasifikaciji Merrill
sektorMerrill2	BofA Merrill – stopnja 2 — temelji na klasifikaciji Merrill
sektorMerrill3	BofA Merrill – stopnja 3 — temelji na klasifikaciji Merrill
sektorMerrill4	BofA Merrill – stopnja 4 — temelji na klasifikaciji Merrill
ratingSpVrednosti	S&P bonitetna ocena vrednostnega papirja (posamezno ali urnik)
ratingSpDates	Urnik spremembe bonitetne ocene S&P vrednostnega papirja
ratingMoodysValues	Moody's bonitetna ocena vrednostnega papirja (posameznik ali urnik)
ratingMoodysDates	Urnik spremembe bonitetne ocene vrednostnega papirja pri Moody's
ratingFitch	Bonitetna ocena Fitch vrednostnega papirja (posameznik)
ratingFitchValues	Bonitetna ocena Fitch vrednostnega papirja (razpored)
ratingFitchDates	Urnik spremembe Fitchove bonitetne ocene vrednostnega papirja

Spodnja tabela navaja pričakovane vrednosti podatkov za polja, ki jih podpira Bond.

stanje

• Trenutno
• Privzeto
• Obnovljeno
• Poklican

principalType

• Ob zrelosti
• Ob zrelosti – PIK
• Ob zrelosti – Split PIK
• Ob zapadlosti – inflacija
• Potopna
• Večni

odkup Opt

• Noben
• Kličljivo
• Prenosljiv
• Oba

Vrsta kupona

• Popravljeno
• Lebdeče
• Fiksirano na plavajoče
• Stopenjski kupon
• Nič
• Obresti ob zapadlosti
• Formula

payFreq

• Letna
• Polletno
• Četrtletnik
• Mesečno
• 28 dan
• Tedensko
• Dnevno
• Enkrat na 2 tedna
• enkrat vsaka 2 meseca

Osnova za štetje dni

• 30/360
• 30/365
• 30E/360
• ACT/360
• UKREPAJ/UKREPAJ
• ACT/365
• NL/365
• 30E/360 (2006)
• 30E/360 (2000)
• 30E/360 (ISDA)
• 30/360 (ISDA)
• 30/360 NEM
• 30/360S NEMŠKA
• ACT/ACT (ICMA)
• ACT/ACT (AFB)
• ACT/ACT (ISDA)
• ACT/365 JPG
• ACT/365L (ICMA)
• AKT/AKT CAD
• AVTOBUS/252

prednostne podatkovne enote cEx

• Delovni dan
• Koledarski dan
• koledarski mesec

Dokumenti / Viri

API za varnostno modeliranje FACTSET V300 [pdf] Uporabniški priročnik V300 API za varnostno modeliranje, V300, API za varnostno modeliranje, API za modeliranje

Reference

• Uporabniški priročnik